En este Trabajo de Fin de Grado se introducen los principales conceptos del análisis de series temporales con modelos clásicos. Se realiza un estudio teórico de los modelos comenzando con los modelos más simples (modelos autorregresivos y modelos de medias móviles) y finalizando con los modelos autorregresivos de medias móviles integrados con estacionalidad. El estudio teórico se centra principalmente en el análisis de las hipótesis de estacionaridad e invertibilidad de la serie, así como en el análisis de los coeficientes de autocorrelación, los cuales son la principal herramienta para identificar el modelo dada una realización de la serie temporal. Los conceptos explicados en el estudio teórico se ilustran después en un estudio de simulación y en un ejemplo de identificación y ajuste del modelo utilizando una serie de datos reales.