El presente trabajo constituye una primera toma de contacto con el mundo de las ecuaciones diferenciales estocásticas. Para ello, primero comenzaremos tratando el concepto de movimiento browniano para después poder desarrollar las bases de la integración estocástica e introducir así la Fórmula de Itô. El siguiente paso será discutir la existencia y unicidad de solución de este tipo de ecuaciones y presentar dos métodos de resolución para el caso lineal general, con los que hallaremos una solución para el modelo de Black-Scholes-Merton y para el de Ornstein-Uhlenbeck, que luego usaremos para ejemplificar las aproximaciones de solución que nos proporcionan los métodos numéricos de Euler y Milstein