Макроэкономические прогнозирование на основе моделей общего равновесия имеет ряд неоспоримых преимуществ. Однако из-за использования на квартальных данных данные модели не позволяют учитывать более оперативную информацию из более высокочастотных данных (например, ежемесячных), тогда как ранняя идентификация происходящих в экономике шоков является важным условием выстраивания рекомендаций для макроэкономической политики. Настоящее исследование решает данную проблему, используя методологию комбинирования высокочастотных индикаторов с моделью общего равновесия. В эмпирической части на примере задачи наукастинга ВВП России демонстрируется, что дополнительная информация повзоляет улучшить точность краткосрочного прогнозирования.