Il seguente capitolo sarà suddiviso in due sezioni. Nella prima sezione si mostreranno dei modelli di gestione di portafoglio afferenti alla Post-modern portfolio theory, che costituiscono un avanzamento e un miglioramento di quanto osservato nei capitoli precedenti. Nella seconda sezione si andranno ad analizzare tecniche di Machine Learning, utili alla regressione e classificazione di dati finanziari, allo scopo di fornire informazione complementare e supplementare alla gestione di portafogli finanziari.