Le recenti crisi bancarie hanno messo in luce come e soprattutto in situazione di stress un alto grado di interconnessione tra le diverse istituzioni finanziarie sia in grado di scatenare il fenomeno della veloce propagazione dei rischi tra le istituzione del network finanziario che alimenta, a sua volta, il rischio di tenuta dell’intero sistema. E’ quindi strategico poter disporre di una misura di rilevanza sistemica capace di cogliere la particolare struttura di dipendenza all’interno del network finanziario. In altri termini, occorre avere una misura che riesca ad identificare in maniera statisticamente rilevante i canali di potenziale trasmissione dei rischi estremi (o di coda) tra le istituzioni che compongono il network finanziario. A tale fine il volume descrive alcune innovative metodologie di analisi del rischio sistemico basate sulla teoria del network e commenta i risultati empirici ottenuti sia per il sistema finanziario statunitense che per quello cinese. Il volume si conclude con una riflessione sulle recenti crisi bancarie del 2023, quella statunitense culminata con il fallimento della Silicon Valley Bank, e quella successiva europea che ha interessato il gruppo bancario Credit Suisse. In particolare, gli avvenimenti bancari recenti hanno dimostrato chiaramente come anche il concetto di banca sistemica possa cambiare nel tempo in seguito ad alcuni fattori, quali la tecnologia e le abitudini dei partecipanti al sistema finanziario, e come anche banche di medie dimensioni in situazioni di stress siano in grado di scatenare un effetto contagio mettendo a rischio il sistema finanziario.