Este trabajo tiene como objetivos realizar una introducción teórica de las opciones financieras, sus métodos de valoración y las posibles estrategias a seguir, para posteriormente realizar un backtest mediante un algoritmo en VBA en el que se implementen dichas estrategias y así para poder analizar la relación que tiene la volatilidad de los subyacentes con los beneficios obtenidos a través de dichas estrategias.

The paper’s objective is to introduce financial options, their assessment methods and possible strategies, to later do backtest with a VBA algorithm where the strategies are implemented and write we can analyse the relation between the volatility of the underlying assets and the profit made with those strategies.

Universidad de Sevilla. Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales