Date variabili I(1), è possibile ottenere una scomposizione di tali variabili in una componente permanente, I(1), ed una transitoria, I(0). In questo lavoro mostriamo che, dato il vettore Xt = (X1t,X2t)' che include variabili non stazionarie, se le due serie possiedono una relazione di lungo periodo con vettore di cointegrazione (1, -1)' ed, inoltre, il termine di correzione del'errore non causa nel lungo periodo la prima variabile, allora segue che è possibile identificare questa prima variabile quale componente di trend, permanente della seconda. Una applicazione empirica su dati italiani illustra il risultato teorico.