Este proyecto es un acercamiento al estudio de modelos de tiempo continuo (modelos basados en el cálculo estocástico y en las ecuaciones diferenciales estocásticas) aplicados a las finanzas corporativas -- Además de presentar dos modelos básicos y un marco teórico básico para otros modelos, recopila algunos puntos de vista de algunos investigadores de la materia respecto al uso de los modelos estructurales -- La primera parte presenta los requisitos de cálculo estocástico y ecuaciones diferenciales estocásticas cada uno de los modelos estudiados -- Más adelante se presentan los métodos de estimación de parámetros necesarios

This Project is an approach to the study of continuous time models (models based on stochastic calculus and stochastic differential equations)for corporate finance -- In addition to the presentation of two basic models and a theoretical framework for other models, it shows the point of view of some researchers regarding the structural models -- In the first part, requisites for those models, related to stochastic calculus and stochastic differential equations, are presented -- Later some methods for estimating their necessary parameters

Magíster en Finanzas

Maestría