El presente documento muestra un modelo de Redes Neuronales Artificiales, RNA, para el pronóstico de la tasa de cambio nominal en Colombia, que incluye órdenes de flujo y el diferencial de las tasas de interés como variables de entrada al modelo, hallando relaciones no lineales entre las mismas. Adicionalmente se plantean algunas conclusiones metodológicas a partir de los tradicionales esquemas econométricos para el manejo de las series de tiempo.

The current document shows a model of Artificial Neuronal Networks ANN for the forecast of the rate of nominal exchange rate in Colombia; what includes flow orders and the differential of the interest rates like variables of entrance to the model. We did find nonlinear relations between the same ones. Additionally some method conclusions from the traditional econometrics ways for the handling of the time series were considered.