En el presente trabajo se exponen algunos procedimientos estadísticos utilizados para la predicción de los retornos en activos financieros. En el Capítulo 1 se introducen una serie de conceptos relacionados con el análisis de las series temporales y más detalladamente con las series de retornos. En segundo lugar, en los Capítulos 2 y 3 se definen los modelos ARIMA Box-Jenkins y los modelos de heterocedasticidad condicional, respectivamente. La predicción de los retornos se hace combinando estos dos modelos, los primeros para predecir el promedio de la serie y los segundos para predecir la varianza condicional. Por último, como puesta en práctica de la teoría descrita a lo largo del trabajo, en el Capítulo 4 se realiza una predicción utilizando datos reales de una serie de retornos.