[ES] Este Trabajo de Fin de Grado muestra un análisis detallado de las series de tiempo financieras y de las herramientas y procesos necesarios para su correcta modelización. La primera parte de la memoria presenta los conceptos fundamentales de las series de tiempo e introduce las series estacionarias y las series de rendimientos utilizadas en el ámbito financiero. Tras fijar los conceptos básicos, el estudio profundiza en las series con dinámica en la media y la modelización de estas con procesos autorregresivos y de medias móviles. De igual manera, el trabajo analiza series de tiempo condicionalmente heterocedásticas, esto es, con dinámica en la varianza, en las que la volatilidad es el aspecto central a estudiar. Esta memoria tiene como principal objetivo obtener predicciones precisas de valores futuros para las series de tiempo presentadas, correspondientes tanto a datos macroeconómicos como bursátiles. Se estudian datos previos al COVID-19, obteniendo conclusiones de la posible evolución económica y financiera que habría tenido lugar de no haberse visto interrumpida por la pandemia.