El objetivo del trabajo es estudiar el comportamiento de series temporales financieras para poder tomar decisiones de inversión. Las series se modelizan mediante modelos ARMA considerando los valores atípicos antes de pasar a un análisis de su volatilidad, que se estima con modelos de la familia GARCH. Este análisis permite calcular medidas de riesgo como el Value at Risk o la construcción de una cartera de mínima varianza global. Los resultados destacan la importancia de comprobar la influencia de valores atípicos y de modelizar correctamente la varianza condicional, que es mejor estimarla con modelos EGARCH que consideran la asimetría de los shocks, para poder calcular medidas de riesgo más precisas y dinámicas.