Con este trabajo se pretende mostrar dos de las medidas de riesgo de mercado descritas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El trabajo se va a centrar principalmente en el “Valor en Riesgo” de una cartera de inversión aplicando distintos métodos conocidos en el mercado para el cálculo y la obtención de los resultados. Adicionalmente, en cada método empleado se va a calcular la “Pérdida Esperada” de la misma cartera. Las medidas de riesgo de mercado se van a aplicar a una cartera de inversión compuesta por cuatro importantes Índices Bursátiles en concreto, IBEX 35, S&P 500, FTSE 100 y DAX.

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (M124)