Klasztor księży misjonarzy św. Wincentego à Paulo w Mławie działał w latach 1712–1764. W okresie tym misjonarze obsługiwali kościół parafialny Świętej Trójcy i kościół filialny św. Wawrzyńca w Mławie oraz kościół parafialny św. Anny w Wojnówce, afiliowany już wcześniej do parafii mławskiej. Na skutek kasaty klasztorów w Królestwie Polskim (1864) dom misjonarzy w Mławie został zamknięty, a majątek po misjonarzach przejęty na rzecz skarbu Królestwa. Ostatni misjonarze opuścili Mławę wiosną 1865 r. Natomiast majątek przejęty po misjonarzach (13 domów wraz z placami, ogrodami i sadami), a także około 145 ha gruntów w granicach miasta oraz około 7,5 ha ziemi należącej do dawnego szpitala prowadzonego przez misjonarzy wystawiono na licytację i sprzedano na początku lat 70. XIX w. Budynek zlikwidowanego klasztoru misjonarskiego w 1873 r. przebudowano na potrzeby biura powiatu mławskiego. Był też plan przebudowania części tego budynku na cerkiew, co jednak nie doszło do skutku. Budynek klasztoru spłonął doszczętnie w czasie nalotów lotniczych na Mławę w styczniu 1945 r.