O objetivo deste trabalho é realizar um survey da pesquisa sobre modelagem de fricções financeiras em modelos de equilíbrio geral dinâmico estocástico (DSGE). Pois, dada a crise financeira mundial de 2008, os pesquisadores perceberam que os modelos propostos até aquele momento não eram capazes de apresentar uma resposta adequada para as origens e evolução daquela crise, e o motivo estaria no fato desta modelagem não incluir interação do mercado financeiro com o resto da economia. Então, na última década muito esforço acadêmico foi usado para analisar a condução de políticas monetárias dos bancos centrais em um ambiente com fricções financeiras e o papel das medidas macroprudenciais. Deste modo conclui-se que as fricções financeiras explicam grande parte das variações ocorridas no produto frente a demais variáveis macroeconômicas, fazendo com que alterações nas condições financeiras decorrentes do aumento ou diminuição dos spreads de crédito influenciem a relação de equilíbrio entre a taxa básica de juros e demanda agregada, bem como a relação entre atividade econômica e inflação.