El objetivo de este documento es realizar una estimacion de la distribucion de perdidas de las carteras comercial y de microcredito mediante una aproximacion no parametrica. Se utilizo la metodologia de bootstrapping para encontrar esta distribucion de perdidas como porcentaje del portafolio para ambas carteras. Los resultados muestran que la de microcredito exhibe una perdida esperada mayor a la comercial, lo que lleva a que sea necesario constituir mas provisiones por peso otorgado. Por su parte, la cartera comercial presenta perdidas no esperadas superiores, por lo que el nivel de capital que se debe exigir es mayor que para microcredito. Adicionalmente, las perdidas esperadas de la cartera de microcredito no muestran una relacion clara con el ciclo economico, en contraste con la comercial.