Durante los ultimos diez anos los problemas que se han encontrado en la caracterizacion del componente de tendencia de las series macroeconomicas han sido grandes. Asi lo confirma, por ejemplo, el polemico trabajo de Christiano y Eichenbaum (1989), y los "innumerables" articulos que sobre el tema de componentes de tendencia a raices unitarias, se encuentran al hacer una revision de literatura. Como lo senalan Campbell y Peron (1991) las dificultades que ofrece la estimacion de modelos con variables que presentan tendencia estocastica estan asociados con varios hechos, de los cuales sobresalen los siguientes: (i) las distribuciones teoricas estandar(1) no pueden ser utilizadas en pruebas de hipotesis que involucran a dichas series; (ii) la potencia de test en muestras pequenas es limitada(2), (iii) los procedimientos de evaluacion de la presencia de raiz unitaria de algunos casos pueden desarrollarse a partir de un proceso secuencial, lo que implica una perdida de potencia en los test que podria deteriorarse, aun mas, en la medida en que el investigador desconoce el verdadero DGP, (el verdadero proceso generador de los datos); (iv) la sobre (sub) parametrizacion del modelo para capturar componentes de tendencia deterministica disminuye (aumenta) la potencia del test cuando se tiene como hipotesis alterna a un proceso estacionario. El proposito del presente documento es presentar, no solo, una revision de literatura sobre el tema de raices unitarias, sino, introducir algunos elementos nuevos en la discusion, tratamiento y caracterizacion del componente estocastico de estacionalidad en series observadas a intervalos "regulares de tiempo". El documento ha sido dividido en 4 partes. En la segunda se presentan algunas consideraciones de caracter general que introducen algunos puntos basicos de la revision de literatura. En la tercera se discute el problema de la caracterizacion de la tendencia, se introducen los test mas utilizados, y se ilustran los problemas de las pruebas de raiz unitaria tradicionales al examinar series con doble raiz, pero a diferente frecuencia, o las dificultades de las pruebas con serie con una raiz estacional. Dentro de esta seccion tambien se introducen las pruebas mas utilizadas para comprobar la presencia de la estacionalidad: el test desarrollado por Hilleberg et all (1990) y conocido como el test de HEGY; la prueba de Hasza y Fuller (1982), HAFU, y una metodologia multivariada, Frances (1993), para probar la existencia de integracion periodica en series con seccion, se presenta la aplicacion de los test propuestos a series trimestrales colombianas ademas de algunas