O presente artigo tem como objetivo analisar os efeitos do choque nos preçosdo boi gordo sobre o comportamento dos preços do boi magro no período compreendidoentre outubro de 2000 até outubro de 2012. A metodologia utilizada foi a análise dosTestes de Raiz Unitária de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), de Causalidade de Granger,Cointegração de Johansen, o Método Autorregressivo (VAR), decomposição dos errosda variância e a função impulso-resposta. Os resultados mostraram relação entre ospreços dos dois mercados selecionados, confirmando a hipótese de que o preço do boigordo influencia na formação do preço do boi magro no curto prazo.