Russian Abstract: В данной работе приводится обзор методов анализа структурных VAR моделей. Обсуждаются основные свойства SVAR моделей, оцениваемых параметров, а также различные методы идентификации шоков и прицнипы построения доверительных интервалов для импульсных откликов. Также рассматриваются проблемы, связанные с нестационарностью переменных.English Abstract: In this paper an overview of methods for the analysis of structural VAR models is provided. The fundamental properties of SVAR models, the estimated parameters, as well as various methods of identifying shocks and principles of constructing confidence intervals for impulse responses are discussed. The paper also discusses the problems associated with non-stationary variables.