Italian Abstract: Questo elaborato si propone il compito di applicare uno dei piu noti modelli di asset pricing – il CAPM – ad un concreto caso di creazione di un portafoglio e di confrontarlo con un ipotetico portafoglio di mercato attraverso l’uso di numerosi indicatori finanziari che vanno dal piu classico Sharpe Ratio al piu moderno indicatore Omega.English Abstract: This paper aims to apply one of the best-known asset pricing models – the CAPM – to a concrete case in order to create a “real” portfolio comparing it to a hypothetical market portfolio through the use of several financial indicators ranging from classic Sharpe Ratio to the more modern Omega indicator.