El objetivo de la presente investigación ha sido determinar la existencia de una relación entre crisis política y comportamiento de los mercados de valores, específicamente aplicado al caso peruano. La investigación ha tenido un enfoque mixto, de diseño no experimental y de corte longitudinal, de alcance descriptivo-correlacional, utilizándose la metodología de estudio de eventos. En tanto que la variable “crisis política” fue operacionalizada mediante la observación documental de 36 eventos políticos ocurridos en el período diciembre 2017 – marzo 2018, la variable “comportamiento de los mercados de valores” lo fue a través de la medición de la rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), esto es, de la variación porcentual diaria del SP/BVL Perú General correspondiente a los 36 eventos políticos. Los resultados han demostrado que no existe una relación estadísticamente significativa entre crisis política y rentabilidad de los mercados de valores. Esto sugiere que la crisis política ha sido incorporada por los inversionistas como parte de su riesgo político y los acontecimientos no representan mayor sorpresa. Finalmente, queda abierta la posibilidad de realizar nuevos estudios que permitan discernir la parte inesperada de la información para medir su impacto en la rentabilidad de los mercados de valores.