Cet article mesure la liquidité des banques commerciales vietnamiennes de 2007 à 2017 et tente de détecter d'éventuels facteurs d'influence. En utilisant une régression dynamique multivariée, nous examinons les effets de deux ensembles de déterminants possibles : des facteurs macroéconomiques, comme la politique monétaire ou la force économique, peut-être des facteurs caractéristiques des banques, comme la taille ou la rentabilité. En analysant un ensemble de données composé de 20 banques commerciales au Vietnam, nous avons constaté des impacts très importants d'indicateurs économiques et de facteurs spécifiques aux banques sur la liquidité bancaire. L'étude souligne que l'augmentation du taux d'épargne national et de la liquidité du marché financier contribue à améliorer la capacité de liquidité des banques commerciales au Vietnam, tandis que l'indice des prix à la consommation a l'effet inverse. Fait intéressant, le total des actifs et la rentabilité des banques commerciales ont un impact positif sur le LDR.

Este documento mide la liquidez de los bancos comerciales vietnamitas de 2007 a 2017 e intenta detectar posibles factores de influencia. Utilizando una regresión de panel dinámico multivariante, examinamos los efectos de dos conjuntos de posibles determinantes: factores macroeconómicos, como la política monetaria o la fortaleza económica, tal vez factores característicos del banco, como el tamaño o la rentabilidad. Analizando un conjunto de datos compuesto por 20 bancos comerciales en Vietnam, encontramos impactos altamente significativos de los indicadores económicos y los factores específicos del banco en la liquidez bancaria. El estudio señala que aumentar la tasa de ahorro nacional y la liquidez del mercado financiero ayuda a mejorar la capacidad de liquidez de los bancos comerciales en Vietnam, mientras que el índice de precios al consumidor tiene el efecto contrario. Curiosamente, tanto los activos totales como la rentabilidad de los bancos comerciales tienen un impacto positivo en la LDR.

This paper measures the liquidity of Vietnamese commercial banks from 2007 to 2017 and tries to detect possible influencing factors.Using a multivariate dynamic panel regression, we examine the effects of two sets of possible determinants: macroeconomic factors, like monetary policy or economic strength, maybe bank characteristic factors, like size or profitability.Analyzing a dataset composed of 20 commercial banks in Viet Nam, we found highly significant impacts of economic indicators and bank-specific factors on banking liquidity.The study points out that increasing the national savings rate and the financial market's liquidity helps improve the liquidity ability of commercial banks in Viet Nam, while the consumer prices index has the opposite effect.Interestingly, both total assets and profitability of commercial banks have a positive impact on LDR.

تقيس هذه الورقة سيولة البنوك التجارية الفيتنامية من عام 2007 إلى عام 2017 وتحاول اكتشاف العوامل المؤثرة المحتملة. باستخدام انحدار ديناميكي متعدد المتغيرات، ندرس آثار مجموعتين من المحددات المحتملة: عوامل الاقتصاد الكلي، مثل السياسة النقدية أو القوة الاقتصادية، وربما العوامل المميزة للبنوك، مثل الحجم أو الربحية. عند تحليل مجموعة بيانات تتألف من 20 بنكًا تجاريًا في فيتنام، وجدنا تأثيرات مهمة للغاية للمؤشرات الاقتصادية وعوامل خاصة بالبنوك على السيولة المصرفية. تشير الدراسة إلى أن زيادة معدل الادخار الوطني وسيولة السوق المالية يساعد على تحسين قدرة السيولة للبنوك التجارية في فيتنام، في حين أن مؤشر أسعار المستهلك له تأثير معاكس. ومن المثير للاهتمام أن كل من إجمالي الأصول وربحية البنوك التجارية لهما تأثير إيجابي على LDR.