Η παρούσα διπλωματική διατριβή αποτελείται από τέσσερα δοκίμια εφαρμογής της Μπεϋζιανής οικονομετρίας στα οικονομικά. Το πρώτο δοκίμιο, προτείνει μια νέα μέθοδο επαγωγής για τα Δυναμικά Στοχαστικά Μοντέλα Γενικής Ισορροπίας, χρησιμοποιώντας μια Μπεϋζιανή ήμι-παραμετρική προσέγγιση. Η μέθοδος θεωρεί ένα σύνολο από συνθήκες ροπής οι οποίες εμπεριέχουν μη παρατηρήσιμες και παρατηρήσιμες μεταβλητές και εφαρμόζει εντροπική ολοκλήρωση μη παρατηρήσιμων μεταβλητών μέσω προσομοίωσης χρησιμοποιώντας μια ελαχίστως ευνοϊκή κατανομή για το διάνυσμα των μη παρατηρούμενων μεταβλητών. Μια Μπεϋζιανή προσέγγιση τεμαχικής εμπειρικής πιθανοφάνειας η οποία στηρίζεται στην Μπεϋζιανή εμπειρική πιθανοφάνεια επεκτεινομένου τεμαχίου εκ των υστέρων κατανομή χρησιμοποιείται για την στατιστική επαγωγή των παραμέτρων του μοντέλου. Στο δεύτερο δοκίμιο, προτείνεται μια προσέγγιση Μπεϋζιανής επαγωγής για το Στοχαστικό Ακτινικό Σύνορο Παραγωγής και την τεχνική αναποτελεσματικότητα. Η μέθοδος συνδυάζει το στοχαστικό ακτινικό σύνορο παραγωγής με εξισώσεις που προέρχονται από τις συνθήκες πρώτης τάξης του σχετιζόμενου πλαισίου μεγιστοποίησης των κερδών και προτείνει μια Μπεϋζιανή διαδικασία για την από κοινού εκτίμησή τους ως σύστημα. Το τρίτο δοκίμιο εισαγάγει τεχνική αναποτελεσματικότητα στην συνάρτηση παραγωγής ενός Δυναμικού Στοχαστικού Μοντέλου Γενικής Ισορροπίας. Η τεχνική αναποτελεσματικότητα εισάγεται μέσω ενός σύνθετου σφάλματος στο οποίο ο πρώτος όρος είναι ένα αμφίπλευρο σφάλμα το οποίο αναπαριστά λάθη μέτρησης και το δεύτερο είναι ένα μη-αρνητικό σφάλμα που εκφράζει την τεχνική αναποτελεσματικότητα. Επαγωγή για τις παραμέτρους του μοντέλου και την τεχνική αναποτελεσματικότητα πραγματοποιείται μέσω της Μπεϋζιανής εμπειρικής πιθανοφάνειας επεκτεινομένου τεμαχίου εκ των υστέρων κατανομής. Στο τέταρτο δοκίμιο, συγκρίνεται η στατιστική και η υπολογιστική αποτελεσματικότητα μιας σειράς εναλλακτικών μεθόδων δειγματοληψίας για την προσομοίωση εκ των υστέρων κατανομών που προέρχονται από Δυναμικά Στοχαστικά Μοντέλα Γενικής Ισορροπίας. Πέντε διαφορετικές μέθοδοι δειγματοληψίας που αποτελούνται από δυο διαφορετικές μορφές του αλγορίθμου τυχαίου περιπάτου των Μετρόπολις-Χέιστινγκ, του Χαμιλτονιανού Μόντε-Κάρλο αλγορίθμου, του Μετρόπολις προσαρμοσμένου Λάνγκεβιν αλγορίθμου και του Μετρόπολις προσαρμοσμένου Λάνγκεβιν αλγορίθμου απλοποιημένου πολυπτύγματος, θεωρούνται και συγκρίνονται έναντι μιας σειράς κριτηρίων απόδοσης για μοντέλα διαφορετικής διάστασης.