En este trabajo se revisan los distintos modelos propuestos en la literatura para medir la volatilidad en series financieras. El interés se centra en aquellos modelos univariantes que utilizan la propia historia de la serie de rendimientos para la estimación de la misma. Se presentan los modelos de uso más frecuente en las aplicaciones empíricas, entre los que se encuentran la volatilidad histórica o los modelos correspondientes a la metodología GARCH. EI objetivo es mostrar tanto las diferencias como las similitudes existentes entre los distintos enfoques. SIN FINANCIACIÓN No data (1999) UEM