Дифференциальное уравнение Блэка—Шоулза решено численно по схеме Кранка—Николсона на графическом процессоре с применением технологии CUDA. Использование видеокарты NVIDIA GTX 580 позволило достичь ускорения более чем в 20 раз по сравнению с однопоточным расчетом на процессоре Intel Core i7 3,4 ГГц и в 2—3 раза по сравнению с наилучшими показателями многопоточной версии, основанной на технологии GCD на процессорах 2x Intel Xeon 3,06 ГГц с 24 ядрами. Результаты получены для нагрузочных параметров, представляющих практический интерес в системах алгоритмической торговли.

Crank—Nicolson scheme for Black–Scholes partial differential equation is fully implemented on graphics processor using CUDA technique. The developed code on GPU NVIDIA GTX 580 works more than 20 times faster than the single-threaded calculation on CPU Intel Core i7 3.4 GHz, and 2—3 times faster than the best results obtained with multi-thread version based on GCD technique on CPUs 2 x Intel Xeon 3.06 GHz with 24 cores in conditions typical for high-frequency algorithmic trading systems.