Вопрос о применении концепции агрегированных и репрезентативных агентов в современной экономической науке стоит достаточно остро. В тео- ретической модели [Малахов, Поспелов, 2014] показано, что распределение банков по долям активов является стабильным во времени. Если этот вы- вод выполняется на практике, то это будет еще одним свидетельством в пользу использования концепции агрегированных агентов при моделиро- вании банковского сектора, что в свою очередь является актуальной темой для исследователей макроэкономики. В данной работе мы выполняем эмпи- рическую проверку этого результата на примере банков России. Помимо ак- тивов в работе исследуются и другие ключевые показатели деятельности банков, такие как депозиты домохозяйств, кредиты фирм и т.д., так как ста- бильность распределений долей этих показателей также может выступить дополнительным аргументом для использования концепции агрегирован- ного агента. Цель данной работы – подбор оптимальной формы распреде- ления российских банков по долям ключевых показателей и проверка ста- бильности этой функциональной формы во времени. Актуальность данной работы также подтверждается происходящими изменениями в экономике России и банковской отрасли в частности. Мы показываем, что, используя обобщенные варианты известных рас- пределений, можно достаточно точно описать распределение российских банков по указанным показателям оборотной ведомости. В частности, рас- пределение Парето IV типа и асимметричное обобщенное распределение ошибок дают крайне высокую точность аппроксимации, причем полученные результаты верны для всех рассматриваемых показателей. Подобранные функциональные формы распределений являются устойчивыми как во временном, так и в кросс-секционном измерении. При этом, отдельные банки могут перемещаться по распределению, хотя сама функциональная форма распределения является стабильной. Таким образом, можно говорить не о распределении конкретных банков, а о распределении, описывающем всю российскую банковскую систему. Оценки параметров подобранных распределений для долей активов имеют слабо выраженную динамику, которая потенциально может быть связана со структурными изменениями в банковской системе России. Тест Колмогорова – Смирнова показал, что только при разнице в восемь месяцев и более распределения долей активов отличаются на пятипроцентном уров- не значимости. Таким образом, можно утверждать, что модель [Малахов, Поспелов, 2014] в целом проходит эмпирическую проверку.

Issue about relevancy of usage of concepts of representative and aggregate agents in modern economic science is very actual. In theoretical model [Malakhov, Pospelov, 2014] showed, that distribution of banks on shares of assets is stable over time. If this results is correct for real data, then it will another argument to usage of concept of aggregate agent in modeling of banking sector, which is an actual topic for macroeconomists. In this paper we provide an empirical test of this result using data from Russian banking system. We also analyze other key variables, such as households’ deposits, firm’s credits, interbank credits, etc., because if distributions of shares of these variables are stable too, then it will be additional argument to usage of concept of aggregate agents. Aim of this paper is selection of optimal (in some sense) functional forms of distribution of shares of key variable and validating stability of these distributions over time. Actuality of this topic is also confirmed by recent events in Russian economy and banking system in particular. We show that using generalized versions of well-known distributions, we can accurately describe the distribution of Russian banks in terms of turnover balance sheet. In particular, the Pareto distribution of type IV and asymmetric generalized error distribution show a very high accuracy of approximation and these results are correct for all considered variables. Quality of approximation by these distribution is robust, both in time and in the cross-sectional dimension, however, individual banks can move in distribution. Thus, we can’t talk about the distribution of individual banks but of the distribution of banks of the entire Russian banking system. Moreover, estimations of parameters of distribution of shares of assets have been minorly changing during observation period and these changes could be possibly connected with structural shifts in banking industry. Kolmogorov – Smirnov test shows, that differences between distributions of shares of assets become significant at 5% confidence level, only when difference between periods is more than 8 months. Thus theoretical model [Malakhov, Pospelov, 2014] mainly passes the empirical test.