При решении задачи статистической динамики требуется по известным вероятностным характеристикам входной случайной функции строить ее выборочные функции реализации. Данная проблема решается представлением случайных процессов в виде детерминированных функций некоторой совокупности случайных величин. Наиболее распространены линейные канонические разложения случайных функций, которые удобно использовать при анализе линейных систем. Для решения нелинейной задачи статистической динамики каноническое разложение по базисным координатным функциям трудно реализуемо. В настоящей работе применяется нелинейная неканоническая форма представления случайных процессов, предложенная в [1].

When solving a problem of statistic dynamics it is necessary to build its selected functions-realizationsby the known probability characteristics of an input random function. This problem is solved by presenting random processes as determinate functions of a set of random variables. Linear canonical decompositions of random functions are most commonly used. They are convenient to use in linear system analysis. It is, however, hardly feasible to use canonical decomposition on basic coordinate functions in order to solve a non-linear problem. This paper deals with a non-linear non-canonical form of presenting random processes proposed in [1].