Сформулирована задача линейного программирования, позволяющая при условии максимизации прибыли распределить средства между различными методами управления рисками. В качестве таких методов выступают передача риска, сохранение и снижение. Передача риска представлена страхованием, сохранение – созданием фонда самострахования, снижение – осуществлением превентивных мероприятий. Проанализированы функции, выступающие в качестве ограничений задачи и характеризующие взаимосвязь затрат на управление рисками с уровнем риска.

The article sets the linear programming problem of distributing the funds among the risk controls with maximum profit. The risk controls are: risk transfer, preservation and risk cutting. Risk transfer is realized by means of insurance, preservation – by creating self-insurance funds, and risk cutting – by putting precautionary actions into practice. The article analyses the limiting functions that show correlation between risk control costs and risk level.