Penelitian dilakukan untuk mengkaji tentang adanya volatilitas indeks dari harga saham gabungan (IHSG) pada saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan uji normalitas data Kolmogorof-smirnov serta uji analisis regresi sederhana.Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov secara parsial pada masa periode sebelum pandemi covid 19 disimpulkan data terdistribusi tidak normal sedangkan masa periode saat pandemi covid 19 yang ssat ini masih terjadi dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan dari hasil analisa regresi linier sederhana maka dismpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel x dengan variabel y.