Modelación de la asimetría y curtosis condicionales: una aplicación VaR para series colombianas

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Andrés Eduardo Jiménez Gómez ; Luis Fernando Melo Velandia (2014)

Las metodologías tradicionales utilizadas para calcular el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional usualmente modelan el primer y segundo momento de las series, suponiendo que el tercer y cuarto momento son constantes. En este documento se utiliza la metodologí... View more
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