Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

Bachelor thesis Swedish OPEN
Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom;
(2015)
  • Publisher: Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten
  • Subject: Asset pricing model | Fama and French | Five Factor Model | Q-factor model | Anomalies | Multifaktormodell | Fama och French | Fem-faktormodellen | Q-faktormodellen | Anomali

Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana kor... View more
Share - Bookmark