Una metodología para valorar un callable bond

Article Spanish; Castilian OPEN
Grajales-Correa, C. A. (Carlos Alexánder); Pérez-Ramírez, F. O. (Fredy Ocaris);
(2008)
  • Publisher: Escuela de Ingeniería de Antioquia EIA
  • Subject: REI00088 | ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA | ORGANIZATION AND INDUSTRY | FINANCIAL PRODUCT | PRODUCTO FINANCIERO | MODELO DE TASA CORTA DE HULL Y WHITE | ÁRBOL TRINOMIAL DE TASAS | DERIVADOS FINANCIEROS | CALLABLE BOND | HULL AND WHITE SHORT RATE MODEL | RATE TRINOMIAL TREE | FINANCIAL DERIVATIVE

En este artículo, la metodología empleada para valorar un bono que tiene una opción call incluida (callable bond o bono redimible) viene dada por la implementación numérica del modelo de tasa corta de Hull y White, la cual se logra con un árbol trinomial de tasas.... View more
Share - Bookmark