publication . Master thesis . 2009

Μετάδοση διακύμανσης ανάμεσα στους χρηματιστηριακούς δείκτες της ευρωζώνης λαμβάνοντας υπόψη τις ασυμμετρίες των αποδόσεων

Τσαρούχας, Μενέλαος Γ.;
Open Access Greek
  • Published: 12 Nov 2009
Abstract
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει αν υπάρχει μετάδοση διακύμανσης (volatility spillovers) μεταξύ των χρηματιστηριακών δεικτών των χωρών της Ευρωζώνης και κατά πόσο η μετάβαση στη ζώνη του ευρώ αύξησε αυτή τη μετάδοση και οδήγησε σε μια πιο ενοποιημένη οικονομική αγορά. Η ανάλυση είναι βασισμένη σε ένα διμεταβλητό μοντέλο VAR(1)-GARCH(1,1) σύμφωνα με τους Engle και Kroner (1995). Χωρίστηκε το δείγμα σε δύο επιμέρους περιόδους, μία πριν την είσοδο του ευρώ («Pre-2001») και μία μετά («Post-2001»). Επίσης, θεωρήθηκαν ως χώρες αναφοράς η Γαλλία και η Γερμανία- που είναι οι δύο οικονομικά ισχυρότερες μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με βάση το Ακαθάριστο Εγ...
Subjects
free text keywords: Χρηματιστήρια, Απόδοση -- Μέτρηση, Μετοχές, Μετοχές -- Τιμές -- Μαθηματικά μοντέλα
Download from
Dione (Διώνη)
Master thesis . 2009
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue