Valoración de derivados financieros: las opciones europeas

Bachelor thesis Spanish; Castilian OPEN
Ojos Araúzo, Pablo de los;
(2016)
  • Subject: Mercado financiero

Desde la publicación de los trabajos de Black-Scholes y de Merton en 1973, la valoración de derivados financieros ha cobrado una importancia capital en el mundo de las inversiones, habiéndose desarrollado desde entonces una extensa literatura sobre el tema. En ... View more
  • References (8)

     Black, F. y Scholes, M. (1973): "The Pricing of Options and Corporative Liabilities". The Journal of Political Economy, Vol. 81, Nº3, pp. 637 - 654.

     Bossu, S. y Henrotte, P. (2006): Finance and Derivatives: Theory and Practice. John Wiley & Sons, Chichester.

     Duana Ávila, D. y Millán Díaz, C. G. (2008): "Modelo Black-ScholesMerton, para la toma de decisiones financieras", Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

     Elvira, O. y Puig, X. (2015): Comprender los productos derivados. Futuros, opciones, productos estructurados, CAPs, Floors, Collars, CFDs... Profit, Barcelona.

     Makropoulou, V. y Markellos, R. N. (2005): What is the fair rent Thales should have paid?, Department of Management Science and Technology, Athens University of Economics and Business.

     Merton, R. (1973): "Theory of Rational Option Pricing", The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 4, Nº1, pp. 141 - 183.

     Reyes-Kattar, M. (2010). Mathworks. Recuperado el 7 de Julio de 2016, de http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/14508-pricingderivatives-securities-using-matlab/content/optionvanilla.m

     Scheaede, U. (1989): "Forwards and futures in tokugawa-period Japan: A new perspective on the Dōjima rice market", Journal of Banking & Finance, Vol. 13, Nº4-5, pp. 487 - 513.

  • Metrics
Share - Bookmark