publication . Master thesis . 2017

L'évolution du suivi du risque de liquidité à partir de la loi UCITS III, à travers les différentes réglementations et l'importance des stress tests y associés

Allard, Joris;
Open Access French
  • Published: 01 Jan 2017
  • Country: Belgium
Abstract
La crise financière de 2008 a montré l’importance d’une gestion adéquate des différents risques auxquels font face les institutions financières. Bien que la liquidité soit un facteur déterminant dans le paysage de la gestion du risque, ce type de risque a été quelque peu « mis de côté » par la plupart de ces institutions. Certaines réglementations, dont UCITS IV, ont donc vu le jour afin d’obliger l’industrie des fonds de placement à développer un modèle plus avancé pour pouvoir mesurer de façon plus précise le risque de liquidité. Cependant cette directive ne donne pas de méthodologie particulière à mettre en place. Cette liberté d’action permet aux gestionnair...
Subjects
free text keywords: risque de liquidité, UCITS IV, gestion des risques, fonds d'investissements
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