publication . Master thesis . 2015

Estacionaridade forte em modelos ARMAX

Alho, Hélio Joaquim Baptista;
Open Access Portuguese
  • Published: 01 Jun 2015
  • Country: Portugal
Abstract
Dissertação de Mestrado em Matemática, área de Especialização em Estatística, Optimização e Matemática Financeira, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra Neste tabalho estudamos um modelo auto-regressivo de máximos (ARMAX). Depois de estudadas as propriedades distribucionais básicas é estabelecida uma condição necessária e suficiente para a estacionaridade forte do modelo. Sob tal condição é caratecterizada a classe das distribui ções estacionárias do modelo. In this work a max autoregressive model (ARMAX) is studied. After the study of the basic distributional properties we establish a necessary and suficient condition for t...
Subjects
free text keywords: Modelo ARMAX, Estacionaridade forte, ARMAX model, Strong stationarity
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Master thesis . 2015

e, por outro lado, Yi+1 Ø independente destas 2i + 1 v.a.r.'s, entªo Xi e Yi+1 sªo independentes. Analogamente conclumos que Xi e Zi+1 sªo independentes. Denotamos por Hi(x) a f.d. da v.a.r. Xi, ou seja, [1] Alpuim, M. T., Contribuiıes teoria de extremos em sucessıes dependentes, DEIOC-Faculdade de CiŒncias, Univ. Lisboa, 1988.

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