publication . Article . 2008

ANALISIS PORTOFOLIO RESAMPLED EFFICIENT FRONTIER BERDASARKAN OPTIMASI MEAN-VARIANCE

Abdurakhman, Abdurakhman;
Open Access English
  • Published: 26 May 2008 Journal: BIMIPA (issn: 0215-9309, eissn: 0215-9309, Copyright policy)
  • Publisher: Universitas Gadjah Mada
Abstract
Keputusan alokasi asset yang tepat pada investasi portofolio dapat memaksimalkan keuntungan dan atau meminimalkan risiko. Metode yang sering dipakai dalam optimasi portofolio adalah metode Mean-Variance Markowitz. Dalam prakteknya, metode ini mempunyai kelemahan tidak terlalu stabil. Sedikit perubahan dalam estimasi parameter input menyebabkan perubahan besar pada komposisi portofolio. Untuk itu dikembangkan metode optimasi portofolio yang dapat mengatasi ketidakstabilan metode Mean-Variance dengan memperbanyak input. Salah satu caranya adalah menggunakan Optimasi Resample Efficient Frontier (REF) dengan memanfaatkan metode Monte Carlo. Paper ini menampilkan ana...
Any information missing or wrong?Report an Issue