publication . Article . 2009

Riesgo sistemático en el mercado mexicano de capitales: un caso de segmentación parcial

Francisco López Herrera;
Open Access
  • Published: 05 Oct 2009 Journal: Contaduría y Administración (issn: 0186-1042, eissn: 2448-8410, Copyright policy)
  • Publisher: Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Abstract
<jats:p>EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ESTIMACIÓN DE UN MODELO ECONOMÉTRICO PARA ESTUDIAR LA DINÁMICA DE LA PRIMA DE RIESGO DEL MERCADO MEXICANO DE CAPITALES. LAS VARIABLES EXPLICATIVAS SON LOS FACTORES DE RIESGO MOSTRADOS POR LÓPEZ Y ORTIZ (2005), CONSTRUIDOS CON BASE EN VARIABLES ECONÓMICAS CUYA IMPORTANCIA PARA EXPLICAR EL RIESGO SISTEMÁTICO HA SIDO IDENTIFICADA EN LA LITERATURA TEÓRICA Y EN LA DERIVADA DE ESTUDIOS EMPÍRICOS PARA EL CASO MEXICANO. EN EL ANÁLISIS QUE SE PRESENTA EN EL DOCUMENTO SE CONSIDERAN TAMBIÉN LA RELACIÓN DEL MERCADO MEXICANO CON EL MERCADO MUNDIAL DE CAPITALES Y EVENTOS IMPORTANTES PARA EL MERCADO ME...
Subjects
free text keywords: Business, HF5001-6182, Accounting. Bookkeeping, HF5601-5689
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