Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error

Doctoral thesis Spanish OPEN
Nuño Sevilla, Luis Enrique (2004)
  • Publisher: Unviersidad Complutense de Madrid
  • Subject: Econometría

El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo.
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