Ensayos sobre la sonrisa de volatilidad en mercados de opciones

Doctoral thesis Spanish; Castilian OPEN
Serna Calvo, Gregorio; (2000)
  • Subject: Volatilidad | Mercado de opciones | Gestión financiera

La tesis comienza analizando los determinantes de la "sonrisa de volatilidad" en el mercado de opciones sobre el indice IBEX-35,obteniendose evidencia de causalidad lineal en el sentido de Granger de los costes de transacción, representados por el diferencial "bid-ask" ... View more
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