Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures

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André Cadime de Godói; Joe Akira Yoshino; Rogério de Deus Oliveira;
(2008)
  • Publisher: Universidade de São Paulo
  • Journal: Estudos Econômicos (issn: 0101-4161, eissn: 1980-5357)
  • Related identifiers: doi: 10.1590/S0101-41612008000200006
  • Subject: Modelo de Merton | risco de crédito | credit risk | corporate bonds | Merton’s Asset Pricing Model | HB71-74 | perda máxima | Economics as a science | títulos corporativos | maximum loss

A debênture vem se tornando um instrumento de captação cada vez mais importante para empresas não financeiras no mercado brasileiro e uma alternativa às elevadas taxas de juros cobradas pelos bancos comerciais em uma operação de financiamento. Um aspecto-chave para o de... View more
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