Vectorización de algoritmos generales de convergencia fuerte para la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE)

Master thesis Spanish; Castilian OPEN
Quiñones Botero, Carlos Eduardo;
(2007)
  • Publisher: Escuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicas
  • Subject: ECUACIONES DIFERENCIALES | Trabajo intelectual. Universidad EAFIT | Tesis. Maestría en Matemáticas Aplicadas | Integración estocástica | Analysis | Differential equations | Stochastic Taylor expansion | Thesis. Master's Degree in Applied Mathematics | Intellectual work. Universidad EAFIT | Stochastic Integration | Euler - Maruyama method | Expansiones de Taylor estocásticas | ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS | Método de Euler - Maruyama | Differential calculus and equations

La teoría de las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas (SDE) ha sido desarrollada en el último medio siglo, pero no se ha creado una librería para la solución numérica de este tipo de ecuaciones. A pesar de que actualmente existen métodos numéricos de alta eficiencia pa... View more