Selección de modelos y estimación bayesiana para la tasa de cambio semanal de Colombia.

Article Spanish; Castilian OPEN
Rodriguez Niño, Norberto; (2018)
  • Publisher: Universidad del Rosario
  • Journal: issn: 0123-5362, eissn: 2145-454X
  • Subject: Estimación bayesiana, métodos de cadena de Markov Montecarlo (MCMC), modelos GARCH, volatilidad estocástica, selección de modelo. | HB71-74 | Economics as a science

Este documento revisa y aplica técnicas recientemente desarrolladas para la estimación bayesiana y la selección de modelos en el contexto del modelaje de series de tiempo para la volatilidad estocástica. Luego de ofrecer una revisión de la literatura sobre modelos... View more
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