Cuatro momentos de funciones de utilidad para la estructuración de portafolios de inversión

Master thesis Spanish; Castilian OPEN
Zuluaga, Edison Andrés; Arévalo Soto, Alexánder;
(2016)
  • Publisher: Escuela de Economía y Finanzas
  • Subject: PORTAFOLIO DE INVERSIONES | Series, taylor's | ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO | DERIVADOS FINANCIEROS | Investments Portfolio | Derivative securities | Monte carlo method | SERIE DE TAYLOR | MÉTODO DE MONTECARLO | Decision-making | Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria | TOMA DE DECISIONES | Superintendencia Financiera de Colombia | Portfolio management

El presente documento muestra cómo la consideración del tercer y del cuarto momentos (sesgo y curtosis, en su orden) de una función de utilidad en términos del nivel de riqueza se proyecta como un mecanismo para el aprovechamiento de oportunidades y la maximización de r... View more