К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В РАМКАХ ЛИНЕЙНОГО КОИНТЕГРАЦИОННОГО АНАЛИЗА

Article Russian OPEN
Поползин, Д.Ю.;
(2013)
  • Publisher: Алтайский государcтвенный университет
  • Journal: Труды семинара по геометрии и математическому моделированию (issn: 2542-176X, eissn: 2309-4680)
  • Publisher copyright policies & self-archiving

Исследуется ряд проблем, связанных с выявлением структурных сдвигов. Указываются наиболее универсальные тесты на этапе определения переменных, между которыми возможна долговременная связь, что позволяет сократить объем вычислений и исключить необходимость принятия принц... View more
  • References (6)

    1. Granger C.W.J. Co-integrated and erro-correcting models // Discussion paper. - San-Diego : Department of economics, University of California, 1983.

    2. Granger C.W.J., Engle R.F. Cointegration and error correction: representation, estimation and testing // Econometrica. - 1987. - No. 55.

    3. Leybourne S.J., Newbold P. Spurious rejections by cointegration tests induced by structural breaks // Applied economics. - 2003. - No. 35:9.

    4. Leybourne S.J., Kim T.-H., Newbold P. More powerfull modifications of unit root tests allowing structural breaks // Journal of statistical computation and simulation. - 2005. - No. 75:11.

    5. Park J., Ouliaris S., Choi B. Spurious regressions and tests for cointegration // Mimeo. - Cornell University, 1988.

    6. Ploberger W., Cramer W. The CUSUM test with OLS residuals // Econometrica. - 1992. - No. 60.

  • Metrics
Share - Bookmark